بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت: کاربردی از مدل‌های فضا- حالت با واریانس ناهمسانی راه‌گزینی مارکف

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه‌گزینی مارکف (MRSH[1]) در قالب یک مدل فضا- حالت[2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته‌ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک‌های وارده دائمی می‌باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم‌بندی می‌کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه‌مدت و بلندمدت را میسر می‌سازد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش در نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می‌شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه‌مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه‌مدت می‌شود. همچنین تأثیر هم‌زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه‌مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می‌شود. [1]. Markov Regime Switching Heteroscedasticity (MRSH) Model [2]. State Space Model